Волновой принцип эллиотта. Альфред Фрост, Роберт Пректер Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка

Книга «Волновой принцип Эллиотта» Пректера и Фроста – уникальная работа двух талантливых авторов. Именно этот учебник познакомил с теорией Эллиотта и научил использовать ее на практике многих трейдеров, аналитиков, а также опытных и начинающих инвесторов.

«Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», Роберт Пректер, Альфред Фрост

Ральф Нельсон Эллиотт – известный американский финансист. Изучая графики разных фондовых индексов, он выявил, что ценовые значения на рынке меняются по определенным моделям, которые можно узнать и выделить. Он дал название этим моделям и проиллюстрировал их. Согласно теории, исходя из достаточного количества информации о позиции рынка, можно предсказать его дальнейший путь. То, как поведет себя цена, можно узнать и выделить на графике в форме волн. и сейчас остаются одними из лучших в сфере финансового прогнозирования.

Открытие Эллиотта послужило созданию системы анализа рынков, которая рассматривается в учебнике «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка». Издание поделено на несколько основных частей. Первые главы посвящены теории волнового анализа, в них рассматриваются условия разработки легендарной системы с позиции истории. Далее авторы предлагают читателю ознакомиться с каталогом основных волновых моделей, а также дают советы для их использования на практике. В книге приведены примеры торговых планов и освещены личные взгляды авторов на теорию хаоса и фракталов.

«Волновой принцип Эллиотта» – уникальная в своем роде книга. Многие другие учебники, рассматривающие волновую теорию, посвящены анализу в сфере фьючерсов и ценных бумаг, тогда как детище Пректера и Фроста ориентируется на рынок Форекс. Учебник увидел свет в 1978 году, но принципы, изложенные в нем, остаются актуальными и сейчас. Как и сама волновая теория, учебник выдержал испытание временем и стал настоящей классикой Уолл-стрит. Сами авторы отзываются о книге так: «То, о чем говорит Эллиотт, вы увидите так ясно, будто открыли это сами, и фондовый рынок предстанет перед вами в новом свете».

Cкачать Волновой принцип Эллиотта

Купить и скачать книгу «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» в форматах fb2, epub, pdf, mobi и fb3 можно на сайте Litres . На ресурсе открыт доступ к бесплатному фрагменту из книги.
Купив премиум-подписку на сайте mybook.ru , вы сможете читать онлайн книгу «Волновой принцип Эллиота».
Ознакомительный фрагмент книги «Волновой принцип Эллиотта» Пректера и Фроста можно скачать бесплатно на сайте avidreaders.ru . Учебник доступен в форматах fb2, rtf, epub, pdf, txt.
Читать онлайн книгу «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка» Роберта Пректера и Альфреда Фроста можно на сайте интернет-библиотеки Lib.in.ru .
Купить учебник «Волновой принцип Эллиотта» в бумажном экземпляре можно на сайте магазина . Здесь можно забронировать свою покупку и оформить доставку в любой регион России.
Купить книгу в твердом переплете можно также на сайте Ozon.ru .

Об авторах

(Robert R. Prechter ) – известный американский трейдер, аналитик фондовой биржи, а также писатель. В 1971 году окончил Йельский университет по специальности «Психология». Четыре года играл на барабанах в рок-группе, но затем выбрал совершенно другой путь – он начал работать техническим специалистом в банке Merrill Lynch в Нью-Йорке. Выполняя свои обязанности, Роберт попутно изучал исследование Эллиотта, к которому проявлял интерес еще во времена увлечения музыкой. Он осознал, что течение цены на рынке неотрывно связано с психологией общества.

В 1979 году Роберт ушел из банка и начал издавать информационный бюллетень Elliott Wave Theorist. Каналом CNBC Пректер был назвал «гуру десятилетия» за увеличение своего реального денежного счета более чем в четыре раза на открытом Чемпионате Америки среди трейдеров. Книги Роберта Пректера известны по всему миру – он написал более 10 работ по волновой теории и социономике. Талантливый аналитик считает, что теория Эллиотта значима в социологии точно так же, как труды Ньютона в физике.

Альфред Фрост (Alfred Frost ) – американский финансист и еще один последователь идей Эллиотта. Учился в Кингстоне, городе на юге канадской провинции Онтарио. Окончил Королевский университет и посвятил свою жизнь изучению финансовой системы. В 1990 году был членом нескольких международных юридических комитетов. Альфред Фрост в соавторстве с Робертом Пректером работал над книгой «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», которая считается одной из самых известных работ по этой теме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter ! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Цикличность присуща всем природным процессам: приливы и отливы, смена времен года, фаз Луны и множество других примеров подтверждают это. Подобные явления наблюдаются и в экономике, на что впервые обратил внимание Чарльз Доу и первой теорией, которую реально можно применить в биржевой торговле стал волновой анализ Эллиотта.

Сразу отметим, что, несмотря на внешнюю простоту базовых принципов, теория волн является одним из самых сложных разделов технического анализа и ее полное изложение выходит за рамки данной статьи. Мы рассмотрим только основные понятия, которые помогут новичкам продолжить ее изучение по книгам Ральфа Эллиотта и его последователей.

Вот краткое содержание того, что будет описано ниже:

Интерпретация базовых моделей волн Эллиотта и их составляющих.
Основной принцип волновой теории и обзор его популярных паттернов.
Торговые сигналы в сочетании с другими инструментами, а также основные преимущества и недостатки теории Эллиотта.

Итак, для начального понимания сути волновой теории Эллиота, сперва нужно разобраться в принципах построения её основных моделей, а именно: с каких волн они состоят и как они формируются на ценовом графике.

Базовые модели волной теории

Считается, что все движения цены на любом финансовом рынке и торговом активе можно представить в виде восьмиволновой модели, по которой можно с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее движение цены и оптимальные точки для открытия и закрытия позиций.

Волновая теория считает участки 1, 3, 5, a и c импульсными, а 2, 4 и b коррекционными и каждый из них указывает на определенное состояние рынка:

№1. Обычно первое движение представляет собой достаточно слабый импульс, так как в начале сделки открываются небольшим процентом трейдеров, а маркет мейкеры предпочитают выжидательную позицию. Достигнув своего пика, мелкие игроки начинают фиксацию прибыли, и вследствие этого начинает формироваться первая коррекционная волна.
№2. В точке начала находятся противоположные основному движению позиции в расчете на то, что первая волна была ложной и рынок вернется на исходные позиции. Волновая теория Эллиотта подтверждает наличие в этой зоне сильного , созданного крупными игроками для «выдавливания» с рынка более мелких и новичков. Здесь часто образуются разворотные паттерны такие как « » и «Двойное/Тройное основание».
№3. Самая большая волна по времени и динамике. Почти все предыдущей волны отработаны и маркет мейкеры становятся хозяевами положения, толкая цену в нужном им направлении. Рыночные объемы резко увеличиваются, возникают ценовые разрывы (), движение начинает поддерживаться основной рыночной толпой. Практика торговли показывает, что даже большинство положительных фундаментальных событий приходится именно на период третьей волны.
№4. Первая фиксация прибыли после активного движения, о чем говорит переход рынка в боковое движение с появлением графического паттерна «треугольник».
№5. Последний импульс открытия позиций в направлении основного тренда за счет трейдеров опоздавших к началу третьей волны, после чего тренд окончательно завершается и начинается глобальный разворот. На разных рынках волновая теория дает свои типовые пятые волны: на акциях часто самая короткая, даже меньше №2, а на товарных фьючерсах наоборот самая длинная. На Форекс она близка к классической модели.

Начинается отставание динамики изменения рыночных объемов от движения цены, на осцилляторах появляются , подтверждающие скорое окончание тренда.

a. Новички часто интерпретируют ее неправильно, предполагая просто еще одну коррекцию, после которой тренд опять возобновится. На самом деле рыночная ситуация коренным образом изменилась и увидеть это можно перейдя на меньший , где дивергенции и расхождения в объемах и ценах будут видны более явно.
b. Ситуация полностью аналогична второй волне – первая коррекция новой тенденции. Кроме открытия новых позиций здесь могут выйти с рынка с минимальными потерями те, кто ошибся с входом на участках №4 и №5. коррекция может протестировать или даже пробить предыдущие локальные максимумы или минимумы с образованием фигуры «Двойная вершина».
c. Подтверждает полную и можно считать ее началом новой модели.

Как и любые другие , модели в своем классическом виде на реальном рынке встречаются очень редко, и волновой анализ включает в себя специальные разделы по работе с такими «нестандартными» паттернами и ложными сигналами:

Принцип вложенности и основные паттерны волн Эллиотта

Каждая волна должна включать в себя пятиволновую модель на меньшем временном промежутке для импульсных и трехволновую для коррекционных. Это основной принцип теории: каждый элемент цикла включает в себя подцикл и так дальше до бесконечности.

Кроме того, таким образом можно подтвердить, что перед нами именно часть модели Эллиотта, а не хаотичное движение рынка. В качестве аналога можно привести популярную стратегию «Три экрана Элдера», где сигнал на большем таймфрейме, подтверждается меньшими промежутками:

Волны Эллиотта формируют ряд паттернов разворота и продолжения тренда, позволяющие более точно прогнозировать движение цены. Примеры часто используемых паттернов:

Торговые сигналы в сочетании с другими инструментами технического анализа

Кроме торговли по паттернам модели Эллиотта хорошо сочетаются с другими инструментами технического анализа, такими как уровни Фибоначчи, стратегии торговли в канале, использование точек начала и окончания волн как уровней поддержки и сопротивления. Для наглядности приведем несколько практических примеров.

→ №1. Отбой цены от важных подтверждает начало новой волны Эллиотта. Соответственно, такое сочетание сигналов можно использовать для открытия сделки в определенную сторону.

→ №2. В этом примере, цена отбивалась от границ , что сигнализировало об окончание коррекции и начало новой волны. В этом случае, предварительно, после коррекционного движения (b), был установлен Buy Limit на нижней границе канала.

К сожалению, кроме достоинств теория Эллиотта имеет несколько существенных недостатков:

Длительное время формирования модели

Вспомним, что Эллиотт создавал свою теорию в период, когда торговля велась в ручном и телефонном режиме: рынок был более медленным и минимальным промежутком для анализа был день, а не часы и минуты как сегодня. Поэтому лучшие результаты дают дневные и недельные таймфреймы, что неприемлемо для трейдеров с малыми депозитами.

Неоднозначность построения и интерпретации результатов

Волны строятся по ценовым максимумам/минимумам, постоянно отклоняются от классической модели, момент их начала и окончания также сложно определить однозначно. Все это приводит к тому, что на одном участке графика можно построить несколько абсолютно непохожих структур дающих абсолютно разные прогнозы. На первый план выходит опыт и профессионализм конкретного аналитика или трейдера, например, . Новичкам должны как минимум год изучать теорию, прежде чем начать строить волны Эллиотта на реальном графике.

Невозможность автоматизации

Несмотря на то, что существуют специальные индикаторы для построения волн Эллиотта качество их работы остается под вопросом из-за факторов, описанных в предыдущем пункте.

Теория волн Эллиотта упорядочила многие разрозненные методы технического анализа и гипотез о том, как биржевые циклы связаны с действиями и реакциями рыночной толпы и в этом ее несомненное преимущество. Но ее сложность ограничивают ее эффективное применение узкой группой профессионалов и не зря придумана фраза «где два волновика там минимум три мнения».

На завершение, видеоматериал про основные положения теории волн Эллиотта:

Итак, коллеги трейдеры, сегодня Вы получили вводную и практическую информацию по волнам Эллиотта, узнали суть и принципы данной теории, а также основы построения и использования ее моделей в торговле.

В одной из следующих публикаций я дополню данную тему подборкой технических инструментов для автоматического построения волн Эллиотта на графике. Не пропустите этот материал и следите за обновлениями .

С уважением, Александр Сивер

«Волновой принцип Эллиотта» Р. Пректера и А. Фроста - классика Уолл-стрит, перевод 20-го издания. Во многом благодаря книге Пректера и Фроста большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике.

Исследуя финансовые рынки, Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на них меняются по узнаваемым моделям. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Волновой принцип - не только один из лучших методов прогнозирования, это прежде всего детальное описание поведения рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континуума и, таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути.

Характеристики книги

Дата написания: 2012
Название: Волновой принцип Эллиотта : Ключ к пониманию рынка

Объем: 350 стр., 195 иллюстраций
ISBN: 978-5-9614-2245-0
Переводчик: Б. Зуев
Правообладатель: Альпина Диджитал

Предисловие к книге «Волновой принцип Эллиотта»

Около двух тысяч лет назад один человек произнес слова, истинность которых эхом доносится сквозь столетия:

«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем».

Глубокий смысл этих слов в том, что человеческая природа не меняется, как не меняется и поведение людей. Четыре человека, принадлежащих к нашему поколению, сделали себе имя в области экономики, полагаясь на эту истину: это Артур Пигу, Чарльз Доу, Бернар Барух и Ральф Нельсон Эллиотт.

По поводу подъемов и спадов бизнеса, так называемого бизнес-цикла, были выдвинуты сотни теорий: изменения в денежном предложении, недостаточность или избыточность запасов, изменения в мировой торговле, связанные с политическими событиями, уровень потребления, расход капитала, даже солнечные пятна и комбинации планет. Английский экономист Пигу свел все это многообразие к «человеческому уравнению». По словам Пигу, колебания бизнеса вверх и вниз вызваны избытком оптимизма, сменяющимся избытком пессимизма. Маятник отклоняется слишком далеко в одну сторону, и наступает переизбыток; маятник отклоняется слишком далеко в другую сторону, и возникает недостаток. Излишек движения в одном направлении порождает излишек движения в другую сторону, и так далее и так далее, нескончаемая последовательность смены диастолы и систолы.

Чарльз Х. Доу, один из наиболее глубоких американских исследователей движений фондового рынка, обратил внимание на известную повторяемость в непрерывном движении рынка по спирали. В этом кажущемся беспорядке Доу заметил, что рынок не похож на воздушный шар, бесцельно колеблемый ветром то туда, то сюда, но двигается в строгой последовательности. Доу провозгласил два принципа, и они выдержали испытание временем. Первым из них было утверждение, что для рынка во время его главного восходящего тренда характерны три восходящих колебания. В качестве причины первого колебания он видел коррекцию излишнего ценового пессимизма, предшествующего движению вниз; второе колебание цен в сторону повышения вызывается улучшающейся картиной бизнеса и доходов компаний; третье и последнее колебание сопровождается чрезмерной переоценкой стоимости акций и предшествует падению цен. Второй принцип Доу состоял в том, что в некоторой точке каждого колебания рынка, как восходящего, так и нисходящего, возникает обратное движение, возвращающее рынок назад на величину, равную или большую трем восьмым данного колебания. Хотя Доу, может быть, сознательно и не связывал эти законы с влиянием человеческого фактора, но рынок делают люди, и преемственность или повторяемость, замеченная Доу, с необходимостью рождается из этого источника.

Советник американских президентов Барух, ставший мультимиллионером благодаря операциям на фондовом рынке, сказав всего несколько слов, попал в самую точку. «Но что в действительности запечатлевается в колебаниях фондового рынка, - сказал он, - так это не сами по себе события, но человеческая реакция на эти события. Реакция на то, как, по мнению миллионов отдельных мужчин и женщин, происходящие события могут повлиять на их будущее». Барух добавлял: «Фондовый рынок - это, кроме всего прочего, люди. Люди, пытающиеся угадать будущее. И как раз их впечатлительность делает фондовый рынок столь драматичной ареной, на которой мужчины и женщины выступают со своими конфликтующими суждениями, своими надеждами и страхами, достоинствами и недостатками, алчностью и идеалами».

Теперь мы переходим к Ральфу Н. Эллиотту, который к тому моменту, когда развивал свою теорию, вероятнее всего, даже не слышал о Пигу. Эллиотт работал в Мексике, но из-за физической болезни, - кажется, он говорил, что это анемия, - вышел на пенсию и поселился в Калифорнии. Располагая свободным временем и пытаясь справиться с выпавшими на его долю неприятностями, Эллиотт обратился к изучению природы фондового рынка, выраженной в истории изменений индекса Доу - Джонса. В результате своих длительных исследований Эллиотт обнаружил все тот же феномен повторяемости, так красноречиво выраженный Екклезиастом, процитированным в первых абзацах введения. Эллиотт, наблюдая, исследуя, размышляя и, таким образом, развивая свою теорию, включил в нее то, что было открыто Доу, но вышел далеко за рамки его теории в смысле полноты и точности. Оба они понимали составляющие господствующего в движениях рынка «человеческого уравнения», но Доу рисовал смелыми мазками, а Эллиотт пытался построить детальную картину ценовых движений.

Я был знаком с Эллиоттом по переписке. В то время я выпускал национальный еженедельный бюллетень, посвященный фондовому рынку, принять участие в работе над которым высказал желание и Эллиотт. Мы регулярно обменивались письмами, однако их содержание изменилось в первом квартале 1935 г. Тогда, после снижения со своего максимума 1933 г. до минимума 1934 г., фондовый рынок снова стал расти, но за первый квартал 1935 г. железнодорожный индекс Доу (Dow Railroad Average) опустился ниже минимума 1934 г. Инвесторы, экономисты и аналитики еще не оправились от депрессии 1929-1932 гг., и это крушение в начале 1935 г. было особенно неприятно. Ждали ли нацию новые этапы кризиса?

В последний день снижения железнодорожных котировок я получил от Эллиотта телеграмму, в которой он настаивал на том, что падение закончилось и что это всего лишь первое препятствие, возникшее на бычьем рынке, у которого значительно большие перспективы. Последующие месяцы настолько несомненно показали правоту Эллиотта, что я попросил его погостить на следующей неделе в моем доме в Мичигане. Эллиотт принял мое приглашение и познакомил меня с деталями своей теории. У меня не было возможности взять его в свою организацию, поскольку он настаивал, что все решения должны приниматься на основе его теории. Но я помог ему расположиться на Уолл-стрит и в знак признательности за то, что он раскрыл передо мной суть своей работы, написал и опубликовал под его именем брошюру, озаглавленную «Волновой принцип».

Впоследствии я представил его в журнале Financial World , и он, опубликовав там серию статей, раскрыл суть своей теории. Позже Эллиотт включил «Волновой принцип» в более крупную работу, озаглавленную «Закон природы». Там он рассказывал о магии чисел Фибоначчи и о некоторых эзотерических доказательствах, которые, как он считал, подтверждали его собственные взгляды.

А.Дж. Фрост и Роберт Р. Пректер, авторы этой книги, являются заинтересованными исследователями и страстными сторонниками теории Эллиотта. Читатели, стремящиеся к практическому применению этого метода, найдут их работу заслуживающей самого пристального внимания.

Отзыв о книге:

«В ней изложен крайне занимательный взгляд на казалось бы простые вещи. Понимание рынков возникает при чтении, но с трудом воспроизводиться практически. Наверное все таки не ключ к пониманию, а гипотеза о строении ключа. В любом случае автор излагает методику и показывает направление. Правильно ли вы его поняли или движетесь ли в правильном направлении поймете потом, может быть или не поймете. Я пока не понял.»

Волновой принцип Эллиотта — Альфред Фрост, Роберт Пректер (скачать)

(ознакомительный фрагмент книги)

А вот интересный видеоролик

Сегодня мы будем рассматривать более усовершенствованную форму технического анализа, называемую волновой теорией Эллиотта. Многие трейдеры слышали о теории волн Эллиотта, но некоторые считают эту методику очень сложной. Понятие волн Эллиотта действительно имеет более тяжелый вариант обучения, чем другие виды анализа, однако я обнаружил, что это один из лучших инструментов прогнозирования, доступных для трейдера форекс. Мы погрузимся в детали этой теории и поймем, как эффективно торговать с помощью этой техники.

Понимание ценового действия

Прежде чем мы перейдем к механике волновой теории Эллиотта, мы должны рассмотреть некоторые основы ценового действия. На каждом графике Forex существует три основных типа фаз . Это:

Импульсная Волна (трендовое движение) (Impulse Wave)

Это движение в направлении тренда. Как правило, трендовые движения больше с точки зрения изменения цены и занимают меньше времени. Это делает анализ трендового движения очень привлекательным для торговли.

Движение в направлении общего тренда, называется Импульсными Волнами.

Коррекционная волна (коррекция)

Коррекционное движение предполагает ценовое поведение, которое противоречит импульсным движениям. Корректирующие ходы меньше с точки зрения изменения цены, и как правило они занимают больше времени, чтобы развиться. Именно поэтому они не являются столь привлекательными для торговли в качестве импульсного движения.

Если тренд является бычьим, то коррекция тренда будет в медвежьем направлении. Если тренд медвежий, то его соответствующая коррекция будет бычья.

Ценовая консолидация

Это фаза цены, когда нет видимых тенденций. В большинстве случаев консолидация связана с колебаниями или поперечным движением цены. Однако иногда коррекции могут принимать различные формы, которые иллюстрируют конкретные модели графика. Эти модели могут иногда помочь нам прогнозировать будущие изменения цен.

Волновая теория Эллиотта

В начале 20-го века, бухгалтер по имени Ральф Эллиот обнаружил очень важную закономерность на рынках. Он обнаружил, что, когда цена находится в тренде она создает пять движений. Три из них являются импульсными волнами, которые движутся в направлении тренда, а два других являются корректирующими движениями, которые движутся вразрез с трендовым движением. Он также обнаружил, что, когда эта фаза тенденции истощается, ценовое действие переходит на корректирующую фазу, которая может быть прослежена в три хода. Таким образом, он пришел к выводу, что будет 5 ходов, которые составляют фазу построения трендов и 3 ходов, которые составляют корректирующую фазу. Это известно как количество 5-3 волн Эллиотта .

Ниже Вы увидите изображения 5 ходов, содержащих тренд.

Ральф Эллиот приписал эту основную структуру на рынках к поведению торговых масс. Он подчеркнул важность психологических факторов, которые составляют эту структуру 5-3 волн Эллиотта.

Давайте теперь обсудим коррекционное движение, которое приходит после тренда.

Как вы видите, это то же самое изображение с пятью трендовыми шагами. Тем не менее, на этот раз мы набросали потенциальную коррекцию, которая появляется после окончания тренда. Обратите внимание на то, что движение (A) ломает тренд и, как правило, устанавливает основание за рамками тренда. Движение (B) затем возвращает цену обратно в область тренда для теста сопротивления. Движение (C) затем заставляет цену идти в направлении противоположно тренду. Это последовательность 5-3 волн Эллиотта.

Так же важно иметь в виду, что принцип 5-3 волн Эллиотта глубоко укоренился в массовой психологии, и это повторяемое формирование обусловлено динамическими изменениями в настроениях покупателей и продавцов. Первые 5 ходов представляют собой баланс сил для покупателей в случае бычьего рынка, в то время как движения (A), (B) и (C) представляют собой баланс сил для продавцов на этом рынке.

Правила и принципы Волн Эллиотта

Хотя многие трейдеры жалуются, что анализ волн Эллиотта слишком труден в понимании со всем этими правилами, но факт в том, что в принципе у волн Эллиотта есть только три основных правила.

Правило 1: Волна 2 не может повторить больше чем 100% Волны 1.
Правило 2: Волна 3 никогда не может быть самой короткой из трех импульсных волн.
Правило 3: Волна 4 никогда не может перекрывать Волну 1.
Но наряду с этими правилами есть некоторые важные рекомендации:

В Руководстве Равенства говорится, что две волны импульса в пределах последовательности пяти волн будут стремиться к равенству, и в большинстве случаев это означает, что Волна 3 является расширенной волной, Волна 1 и Волна 5 будут примерно равны по размеру.

В Руководстве Чередования говорится, что Волна 2 и Волна 4 чередуются. Таким образом, когда Волна 2 является резкой коррекцией, то можно ожидать, что Волна 4 будет стоять в стиле коррекции. И наоборот. Также следует отметить, что в большинстве случаев Волна 2 имеет тенденцию быть резкой, и Волна 4, как правило, застойная.

В Руководство Коррекционной Глубины Волны — корректирующая последовательность A, B и C, как правило востанавливаются в пределах территории предыдущей 4-й Волны.

Руководство по Ченнелинг — использование Волн Эллиотта параллельно с линией тренда помогает проектировать потенциальную поддержку и сопротивление и конечных точек импульсных волн. Во-первых, когда волна 3 будет завершена, вы можете подключить экстремумы волны 1 и 3, а затем провести параллельную линию к противоположности Волны 2, чтобы найти возможное завершение Волны 4. После того, как Волны 2 и 4 будут полны, вы продляете параллельную линию, соединяющую экстремум Волны 2 и 4, чтобы найти конец Волны 5.

Коэффициенты Фибоначчи в моделях волн Эллиотта

Применение отношений Фибоначчи являЕтся неотъемлемой частью анализа Волн Эллиотта. Последовательность Фибоначчи основана на влиянии природы, которая распространяется и на финансовых рынках. Когда цена движется к определенным процентам, трейдеры, как правило, имеют склонность, участвовать в торговле. Некоторые из наиболее важных уровней Фибоначчи включают в себя следующее:

00.0%, 23.6%, 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100.0%, 161.8%, и 261.8%.

Вот общие отношения, которые волны в последовательности Волн Эллиота имеют к уровням Фибоначчи.

Волна 2 – 50.0% или 61.8% волны 1.
Волна 3 – 161.8%, 261.8% волны 1
Волна 4 – 38.2%, 50.0%. 61.8 из волны 3
Волна 5 – 100% волны 1 или 161.8% волны 4.

Волна A — 161.8%, 100%, 61.8% или 50.0% волны 5.
Волна B — 50.0%, 61.8 волны A.
Волна C — 100% или 161.8% волны A, или 161% волны B.

Изображение ниже покажет вам , которые подтверждают паттерны волн Эллиотта на графике.

Объединение Структуры Волн Эллиотта с отношениями Фибоначчи дает информацию о высокой вероятности точек поворота и о следующем шаге цены, которая вероятно закончится. Поэтому, подсчет волн и применение соответствующих уровней Фибоначчи имеет важное значение для каждого трейдера Волн Эллиотта.

Индикатор Волн Эллиотта (Elliott Wave Indicator Set)

Сейчас я покажу вам несколько индикаторов, которые могут помочь с торговлей по Волнам Эллиотта. Несмотря на то, что они не связаны непосредственно с волнами Эллиотта, они могут облегчить процесс идентификации волн.

Индикатор Зиг Заг (Zig Zag) — Это индикатор, который изолирует небольшие колебания цен. Индикатор состоит из прямых линий, идущих с важнейших вершин к важнейшим днищами. Это помогает нам иметь более четкую картину относительно важных ценовых движений.

Уровни Фибоначчи — Этот индикатор будет строить уровни отношений Фибоначчи. Вы просто растянете индикатор между низкой и высокой точккой на графике, и он автоматически дает вам уровни восстановления.

Если объединить эти два инструмента, вы значительно упростите анализ волн Эллиотта.

Торговля с Волнами Эллиотта

Так как вы теперь знакомы с примерами волн Эллиотта и двумя индикаторами, которые могут помочь вам в вашем анализе, теперь мы переключить наше внимание на несколько примеров, чтобы проиллюстрировать идентификацию последовательности Волн Эллиотта. Изображение ниже представляет собой законченную 5-3 Последовательность:

Это дневной график пары USD/JPY с июня 2008 года по апрель 2009 года. На графике вы видите индикатор зигзаг — тонкие красные линии. Более толстые красные линии обозначают уровни Фибоначчи, которые измеряются индикатором уровней Фибоначчи.

Начнем с первой Волны, которая является большим медвежим импульсным движением. Это волна 1 и устанавливает основу для нашего подсчета волн Эллиотта.
Вторая Волна откатывается на 50,0% Волны 1.
Третья Волна распространяется на 161,8% Волны 2. (Как правило, тем не менее, он будет простираться 161,8 волны 1).
Четвертая Волна достигает 61,8% Волны 3.
Пятое движение измеряет 100,0% четвертого движения.
Затем наступает корректирующее движение. Коррекционная Волна (А) достигает 161,8% размера Волны 5.
Волна (B) является медвежьей и занимает 50,0% от Волны (A).
Волна (С) является бычьей, и она подталкивает рост цены, которая равняется 161,8% от движения (В).

Как вы видите, волна Эллиотта 5-3 реагирует соответствующим образом на очень гармоническим способом.

Лучшие Волны Эллиотта для торговли

Самая мощная волна в последовательности волн Эллиотта является Волна 3. Она считается наиболее привлекательной волной для торговли. Чтобы определить эту волну, нам сначала нужна Волна 1 в направлении нового развивающегося тренда, сопровождаемого коррекционной волной — Волна 2, которая охватывает 38.2%, 50.0% или 61.8% Волны 1. Когда мы определяем эти две волны, то мы можем попытаться предвидеть начало волны 3. Много раз в начале волны 3, мы также увидим , как правило, модель Гартли или Летучую Мыш.

Волна 5 также обеспечивает хорошую возможность для торговли. Волна 5, достигает где-то между 50,0% и 161,8% от 4-й волны, и множество раз равна по размеру Волне 1.

Это два импульса Волн Эллиотта, которые можно торговать. Эти две волны образуются во время фазы тренда. Мы не должны забывать, что общее движение тренда также создает две коррекции. Тем не менее, коррекция считается сложной в торговле и обеспечивает меньшие возможности для получения прибыли.

После завершения фазы тренда, заканчивающегося Волной 5, мы можем ожидать три (А), (В) и (С) волны общей коррекции, в фазе коррекции, Волна C обеспечивает самую высокую вероятность на установку торговли. Волна C самая мощная волна в коррекционной фазе и имеет много общего с импульсной Волной 3. Вы, как правило, хотите ждать 50-61% отката Волны A, и затем войти в формирующееся движение Волны C.

Торговая стратегия основанная на Волнах Эллиотта

Сейчас я покажу вам торговую стратегию, где мы будем пытаться обуздать некоторые из волн в Последовательности Эллиотта. Мы также включим в стратегию стандартную 20-периодную Скользящую Среднюю, которое поможет нам открывать и закрывать сделки после того, как цена отскочит от уровней Фибоначчи.

Для того, чтобы открыть ордер, нам будет нужна цена отскочившая от определенного уровня волн Эллиотта и Фибоначчи, а затем пересекающая Скользящую Среднюю в направлении движения, которое мы ожидаем. В то же время, мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена закрытия свечи выше скользящей средней.

Изображение ниже покажет, как работает эта стратегия.

Это тот же дневной график паы USD/JPY. На этот раз вы также видите на графике 20-период простой Скользящей Средней. Давайте теперь смоделируем три сделки.

В Волне 2 цена восстанавливает 50.0% Волны 1. Затем цена отскакивает, закрывая свечу ниже 20-периодной SMA. Короткий сигнал генерируется на 97.999. Затем цена USD/JPY начинается резкий спад во время Волны 3, который мы ожидаем, так как она как правило будет самым сильным движением импульса.

Приблизительно 45 дней спустя Волна 3 достигает расширения на 161.8% Волны 2. В этот момент нужно тщательно следить за ценовым действием для возможного разрыва в 20-периодной SMA. 15 дней спустя, USD / JPY ломает 20-период SMA, который генерирует сигнал закрытия.

Во время сигнала на выход, цена находится в середине 4-й Волны, которая является корректирующим движением. Рост цены продолжается до 61,8% уровня Фибоначчи, а затем отскакивает вниз. 20-периодная SMA сломана вниз создаёт другой сигнал на продажу на 89.971 во время Волны 5. К сожалению, Движение 5 покрывает только 100,0% от Волны 4, что недостаточно для успешной торговой позиции.

Сигнал покупки приходится на 90.405, когда цена пробила 20-периодную Простую Скользящую Среднюю в бычьем направлении. Цена USD/JPY затем начинает относительно резкий рост, который достигает 161,8% расширения Фибоначчи Волны 5. Это тот момент, когда трейдер должен закрывать свою позицию. Цена начинает небольшую консолидацию. Спустя приблизительно 50 дней после того, как сформировался сигнал на покупку, прибыльный сигнал выхода был создан на 96.317.

Есть много различных методов, которые трейдер может реализовать с помощью Волн Эллиотта. В приведенном выше примере, мы продемонстрировали использование моделей волн Эллиотта в сочетании с Фибоначчи, Индикатором ЗигЗагом и 20-периодной Простой Скользящей Средней.

Мое личное предпочтение для торговли волнами Эллиотта заключается исключительно в торговле с использованием самих волн Эллиотта и уровней Фибоначчи. Я считаю, что с помощью другого технического индикатора, к примеру скользящей средней обеспечиваются более поздние сигналы в связи с чем меньше потенциальной прибыли. Трейдерам новичкам может быть более удобно использовать простую скользящую среднюю или аналогичный индикатор, чтобы помочь подтвердить анализ волн Эллиотта.

Кроме того, вы всегда должны использовать стоп-лосс при торговле Волн Эллиотта. Правильное расположение вашего стопа было бы вне вершины колебания (или дна), который отмечает начало волны, которую Вы торгуете. И, наконец, если вы серьезно относитесь к торговле волнами Эллиотта, существует многочисленное программное обеспечение для Волн Эллиотта, чтобы помочь вам расчётами Волн.

Заключение

Теория Волн Эллиотта служит основой для понимания структуры рынка и ценового действия.
Принцип Волн Эллиотта предполагает, что ценовое действие отражает психологию участников рынка.

Принцип волн Эллиотта выделяет две основные фазы движения цены:

Тренд — который состоит из 5 волн.
3 Импульсные волны (Актуальные движения) — Волна 1, Волна 3, Волна 5
2 Корректирующие волны (Коррекция) — Волна 2, Волна 4

Коррекция — которая состоит из 3-х ходов.

2 волны в направлении коррекции — (А), (С)
1 волна против коррекции — (B)

Уровни Соотношений Фибоначчи имеют решающее значение для прогнозирования волн Эллиотта. Наиболее важные уровни Фибоначчи:

38,2%
50,0%
61,8%
100,0%
161,8% (продолжение)
261,8% (продолжение)

Два полезных инструмента для идентификации волн Эллиотта:

Индикатор Zig Zag: Этот торговый инструмент определяет общие ценовые движения и определяет важные моменты колебаний.
Уровни Фибоначчи: Это индикатор, который отображает точные уровни восстановления предыдущего тренда.

Лучшие торговые возможности Волн Эллиотта включают в себя

Начало волны 3
Начало волны 5
Конец волны 5
Начало волны C

Один из методов торговли волн Эллиотта включает использование простой скользящей средней на вашем графике. Когда цена подтверждает волну и соответствует определенному уровню Фибоначчи, открывайте сделку, если цена пробивает SMA. Держите торговлю, пока цена не сломает SMA в противоположном направлении. В конце концов, однако, как вы получите больше знакомы с принципом волны, вы должны полагаться в основном на подсчетов волны и отношения Фибоначчи, без каких-либо требований к дополнительным показателям.

В конце концов, по мере более профессионального использования Волн Эллиотта, вы должны использовать только Сами волны и уровни Фибоначчи без использования дополнительных индикаторов.

Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка Роберт Пректер, Альфред Фрост

(Пока оценок нет)

Название: Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка

О книге «Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер, Альфред Фрост

«Волновой принцип Эллиотта» Р. Пректера и А. Фроста – классика Уолл-стрит, перевод 20-го издания. Во многом благодаря книге Пректера и Фроста большинство современных профессиональных инвесторов, трейдеров и аналитиков знакомы с теорией Эллиотта и используют ее на практике.

Исследуя финансовые рынки, Ральф Нельсон Эллиотт обнаружил, что цены на них меняются по узнаваемым моделям. Он назвал, определил и проиллюстрировал эти модели. Волновой принцип – не только один из лучших методов прогнозирования, это прежде всего детальное описание поведения рынков. Подобное описание дает огромное количество информации о положении рынка внутри поведенческого континуума и, таким образом, говорит о его вероятном дальнейшем пути.

Книга предназначена для инвесторов, трейдеров, аналитиков, финансистов.

На нашем сайте о книгах lifeinbooks.net вы можете скачать бесплатно без регистрации или читать онлайн книгу «Волновой принцип Эллиотта: Ключ к пониманию рынка» Роберт Пректер, Альфред Фрост в форматах epub, fb2, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone, Android и Kindle. Книга подарит вам массу приятных моментов и истинное удовольствие от чтения. Купить полную версию вы можете у нашего партнера. Также, у нас вы найдете последние новости из литературного мира, узнаете биографию любимых авторов. Для начинающих писателей имеется отдельный раздел с полезными советами и рекомендациями, интересными статьями, благодаря которым вы сами сможете попробовать свои силы в литературном мастерстве.